用监督式机器学习创建的人工智能预测市场行情

2021 年 3 月 31 日起草 | Victor Lye BBM CFA CFP^®

引言

人工智能(AI)已经成为快速发展的数字化时代最重要的推动力之一。在金融行业，基金管理公司(FMC)一直在应用人工智能来提升其基金管理业绩，并通过数字化来改善其客户服务。监督式机器学习(SML)被认为是创建金融市场人工智能最合适的方法，在输入数据上训练计算机算法，这些数据已经被标记。该模型经过训练，直到它能检测出输入数据和输出标签之间的潜在模式或关系，使其在之前未见到过的数据时能够产生准确的结果。

本篇博客介绍了一种在AI/SML的帮助下，基于市场信号的稳健&高性能的资产配置策略。 市场信号(看涨或看跌)是通过我们内部专有的量化波动率预测模型(通过AI/SML训练)生成并每日更新的。波动率预测模型将市场情绪量化为看涨或看跌，从而推动资产配置和再平衡。该策略可以适应任何全球资产类别（ETF或股票）。本博客的重点是构建/分析简单、稳健和高性能的投资组合。 这可能会鼓励我们的读者继续关注我们的市场信号预测的准确性，或根据市场信号提出他们自己的策略。

用预测的波动率量化市场情绪。

波动性是金融资产时间序列最重要的衡量/特征之一。 稳健的波动率预测是风险管理和资产配置的关键要素。市场情绪预测被证明是有效资产配置的一个非常有用的指标。在本文中，我们使用最流行的避险指数VIX及其衍生品来预测市场是看涨还是看跌（通过我们内部的SML/AI方法，此处略，为了保护I.P.）。 这样的二元（看涨、看跌）每日更新信号被用来管理投资组合的资产配置和再平衡。

基于市场信号的资产配置和再平衡

本策略所使用的交易所交易基金（ETF）和股票分为两类：看涨和看跌类。看涨的ETF/股票包括绩优股票或ETF，如SPY、QQQ、DIA等。看跌类ETF包括一些固定收益类（如AGG、IFE、BNDX等）和另类资产（GLD、DBC等）。 基于市场信号的资产配置按以下方式进行：

1.如果预测的市场信号为看涨，则做多（精选）看涨类ETF/股票或一组看涨类ETF/股票；否则。

2. 做多看空类ETF（如果组合中已经持有看涨类ETF或股票，则先清仓看类ETF股票）。

在本博中，资产再平衡是指在看涨或看跌ETF之间的切换。

业绩回测（2007 年 2 月至 2021 年 2 月 ）

4.1 FNGS Market Signal Based Trade

Note : trade commissions cost ( 0.2% p.a.) is not factored in

4.2 QQQ Market Signal Based Trade

总结

基于回测数据的统计和分析，我们强烈建议读者关注/监测我们每周更新的每日市场信号，这可以帮助您更好地了解我们的基金管理业绩和服务，甚至您可以跟随我们的信号进行交易。这可以帮助您更好地了解我们的基金管理业绩和服务，甚至您也可以根据以下内容进行自己的交易。

祝好！

Victor Lye BBM CFA CFP^®
创始人兼首席执行官, SqSave
PIVOT Fintech Pte. Ltd.

附件：历史市场信号预测 (1:看涨, -1: 看跌)

附件B：FNGS的完整清单

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